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センチメントスコアを用いた銘柄スクリーニングによるロング・ショート戦略

By NRI | 2019 September

センチメントデータについて

本データは、従業員口コミサイトにおける上場企業の口コミテキストをテキストマイニング・機械学習によって定量化したものである。本データには以下が含まれる:

  • ・組織文化スコア
  • ・ワークライフバランススコア
  • ・モチベーションスコア

本スコアを用いた銘柄スクリーニングによるロング・ショート戦略

バックテストでは、日経225銘柄をユニバースとして、組織文化スコアの水準及び変化を用いて銘柄抽出を行った。その結果、前年組織スコア水準が悪く・変化率も悪いグループと、前年組織スコア水準が良く、かつ変化率も良いグループを比較すると、そのパフォーマンスには顕著な差が継続的にみられることがわかった。

このほか、本データでは、インデックス銘柄のスクリーニングに組織文化スコアを使い、スコアの良い銘柄をオーバーウエイト、悪い銘柄をアンダーウエイトする試行パターンにおいても有意な結果が得られており、様々な活用方法が考えられる。

本データの詳細につきましては、alternative-data-sales@nri.co.jp までお問い合わせ下さい。